Ngay khi được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn là một trong những Tổ chức tín dụng thí điểm triển khai thực hiện Hiệp ước Basel II, Sacombank đã ngay lập tức thành lập Ban chỉ đạo trực thuộc Hội đồng quản trị và Đội dự án trực thuộc Ban Điều hành. Với phương châm “vừa làm vừa học, vừa học vừa làm”, Sacombank đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động như:
- Thiết lập các kênh trao đổi thường xuyên với Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo hiểu đúng & đủ chủ trương, chính sách và định hướng.
- Phối hợp cùng các Đơn vị tư vấn trong và ngoài nước như EY, Pwc, Deloite,…để hội thảo, chia sẻ kiến thức và thực hiện các dự án nâng cao năng lực theo Hiệp ước Basel II.
-Thực hiện đánh giá toàn diện hiện trạng thực tế từ hệ thống quản trị, giám sát, điều hành, đến cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin… nhằm đo lường mức độ đáp ứng của Sacombank so với các tiêu chuẩn của Basel II.
- Định hình rõ lộ trình thực hiện cùng với trên 30 dự án cần triển khai bao quát mọi khía cạnh hoạt động.
- Tăng cường về lượng, nâng cao về chất lực lượng nhân sự nồng cốt trong Đội Dự án với sự chỉ đạo sát sao từ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.
- Mạnh dạn đầu tư hệ thống phần mềm ứng dụng, công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay như Oracle, SAS.
- Liên tục đào tạo và truyền thông nhằm tăng cường sự hiểu biết và đồng lòng thực hiện Hiệp ước Basel II trong toàn thể Cán bộ nhân viên trong hệ thống.
Với những nỗ lực không ngừng cùng với những quyết định đột phá, Sacombank đã hoàn thành toàn bộ Hiệp ước Basel II theo đúng lộ trình mà Ngân hàng Nhà nước đã đặt ra với chất lượng cao và phù hợp với thực tế hoạt động.
- Trụ cột 1 về quản lý hệ số an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 chính thức được Sacombank áp dụng từ ngày 1.1.2020, trong đó bao gồm: Thành lập Hội đồng Quản lý vốn để tham mưu cho Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành liên quan đến vốn tự có và tỷ lệ an toàn vốn; Ban hành và triển khai hệ thống văn bản lập quy để quản lý, giám sát hệ số an toàn vốn; Thực hiện dự án Hoàn thiện khung quản trị dữ liệu nhằm đảm bảo dữ liệu được đầy đủ, chính xác và cập nhật; Đưa vào sử dụng hệ thống OFSAA của Oracle - một trong những hệ thống quản trị dữ liệu và quản lý hệ số an toàn vốn hàng đầu hiện nay; Thực hiện dự án Nâng cấp khung kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động kiểm toán nội bộ được nâng cấp phù hợp với hoạt động quản trị rủi ro; Tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ và hợp nhất của Sacombank luôn luôn duy trì ở mức trên 9% - mức cân đối giữa an toàn hoạt động và hiệu quả kinh doanh.
- Trụ cột 2 được Sacombank triển khai song song với trụ cột 1 với phương châm thận trọng và hiệu quả, bao gồm: Quy định khung quản trị rủi ro theo 3 tuyến phòng vệ, trong đó bao gồm vai trò và trách nhiệm giám sát của Quản lý cấp cao trong việc theo dõi, định hướng và giám sát điều hành hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của Ngân hàng; Quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) được thực hiện, trong đó bao gồm nhận dạng và đo lường các rủi ro trọng yếu thuộc trụ cột I là Rủi ro tín dụng, Rủi ro hoạt động, Rủi ro thị trường và các loại rủi ro ngoài trụ cột I như Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, Rủi ro tập trung… cùng với việc xây dựng và thực hiện các kịch bản kiểm tra sức chịu đựng phù hợp, phản ánh được tác động về vốn trong điều kiện bình thường và điều kiện căng thẳng, để từ đó Ngân hàng có kế hoạch vốn cụ thể và phân bổ vốn phù hợp; đồng thời các chỉ số an toàn luôn được duy trì ở mức tối ưu.
Bên cạnh đó, hoạt động công bố thông tin luôn được Sacombank chú trọng, đảm bảo công bố đầy đủ, chính xác nhằm nâng cao tính minh bạch trên thị trường theo đúng quy định của trụ cột 3.
Mặc dù đang dành ưu tiên nguồn lực cho quá trình tái cơ cấu, nhưng bằng chiến lược hợp lý cùng với sự nỗ lực bền bỉ, Sacombank đã hoàn thành triển khai Hiệp ước Basel II. Thành công này không chỉ là tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước mà quan trọng hơn đó chính là nền tảng vững chắc về quản trị rủi ro để Sacombank hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.
Trần Mạnh
